Recurrence based entropies for sustainability indices
Електронна бібліотека НАПН України
View Archive Info| Field | Value | |
| Relation |
http://lib.iitta.gov.ua/720200/
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_13031/e3sconf_icsf2020_13031.html |
|
| Title |
Recurrence based entropies for sustainability indices
Рекурентні ентропії для показників сталого розвитку |
|
| Creator |
Derbentsev, Vasily
Semerikov, Serhiy O. Serdiuk, Oleksandr Solovjova, Viktoria Soloviev, V.N. |
|
| Subject |
004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
33 Economics. Economic science |
|
| Description |
The work is devoted to a comparative analysis complexity of traditional stock market indices and social responsible indices in the example Dow Jones Sustainability Indices and Dow Jones Industrial Average. As measures of complexity, the entropies of various recurrence indicators are chosen – the entropy of the diagonal lines of the recurrence diagram, recurrence probability density entropy and recurrence entropy. It is shown that these measures make it possible to establish that the socially responsive Dow Jones index is more complex. A comprehensive assessment of complexity reveals the nature of the effectiveness of social responsible indices and opens up new opportunities for investor risk management.
Робота присвячена порівняльному аналізу складності традиційних індексів фондового ринку та соціальних відповідальних індексів на прикладі індексів стійкості Dow Jones та Dow Jones Industrial Average. В якості мір складності вибирають ентропії різних показників - ентропія діагональних ліній рекурентної діаграми, рекурента щільність ймовірності ентропії та рекурентна ентропія. Показано, що ці міри дозволяють встановити, що соціально чуйний індекс Дау Джонса є складнішим. Комплексна оцінка складності розкриває характер ефективності соціальних відповідальних показників та відкриває нові можливості для управління ризиками інвестора. |
|
| Publisher |
EDP Sciences
|
|
| Date |
2020
|
|
| Type |
Article
PeerReviewed |
|
| Format |
text
|
|
| Language |
en
|
|
| Identifier |
http://lib.iitta.gov.ua/720200/1/e3sconf_icsf2020_13031.pdf
- Derbentsev, Vasily, Semerikov, Serhiy O. (orcid.org/0000-0003-0789-0272 <http://orcid.org/0000-0003-0789-0272>), Serdiuk, Oleksandr, Solovjova, Viktoria and Soloviev, V.N. (2020) Recurrence based entropies for sustainability indices E3S Web of Conferences. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) (166). pp. 1-7. ISSN 2267-1242 |
|